Estymator GMM metodą Arellano-Bonda
Estymator GMM metodą Arellano-Bonda rozwiązuje dwa podstawowe problemy modeli panelowych z opóźnieniami — indywidualne efekty stałe skorelowane ze zmiennymi objaśniającymi oraz endogeniczność wprowadzana przez opóźnioną zmienną zależną — poprzez różnicowanie pierwszego rzędu w celu usunięcia efektów stałych, a następnie wykorzystanie opóźnionych poziomów zmiennej zależnej jako instrumentów wewnętrznych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
- Panelowy model efektów losowychEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →