Standardowe błędy Driscolla-Kraaya
Standardowe błędy Driscolla-Kraaya dostarczają nieparametrycznego estymatora kowariancji odpornego na heteroskedastyczność i autokorelację (HAC) dla zrównoważonych i niezrównoważonych panelowych zbiorów danych. Metoda, wprowadzona przez Driscolla i Kraaya w 1998 roku, koryguje wnioskowanie, gdy reszty wykazują jednocześnie zależność międzysekcyjną, autokorelację szeregową i heteroskedastyczność — problemy często występujące w panelach makroekonomicznych i międzynarodowych finansach, gdzie jednostki takie jak kraje czy branże doświadczają wspólnych szoków.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Błędy standardowe HAC metodą Neweya-WestEkonometria↔ compare
- Test Pesaran CD: Diagnostyka zależności przekrojowej dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →