Test przyczynowości Granger wg Todę-Yamamotę
Test przyczynowości Todę-Yamamotę (TY), wprowadzony przez Todę i Yamamotę (1995), stanowi solidną procedurę testowania braku przyczynowości Granger w modelach wektorowej autoregresji (VAR), gdy zmienne mogą być zintegrowane lub kointegrowane dowolnego rzędu. Poprzez celowe prze-estymowanie VAR o dodatkowe opóźnienia równe maksymalnemu rzędowi integracji, metoda ta eliminuje potrzebę wstępnego testowania kointegracji i zachowuje standardowy asymptotyczny rozkład chi-kwadrat statystyki Walda.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości Granger Dolado-LütkepohlEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →