Test kointegracji Fouriera-Johansena
Test kointegracji Fouriera-Johansena rozszerza klasyczne testy Johansena oparte na statystyce śladu (trace) i maksymalnej wartości własnej (maximum-eigenvalue) poprzez włączenie niskoczęstotliwościowych składników Fouriera do deterministycznej części modelu VECM. Pozwala to na utrzymanie trafności testu w sytuacjach, gdy relacje kointegracyjne ulegają stopniowym, płynnym zmianom reżimu, których nie uwzględniają standardowe wartości krytyczne Johansena.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegracji Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem FourieraEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Fouriera Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test na kointegrację Johansena ze strukturalnym przełomemEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →