Test Quandta-Andrewsa na nieznane zmiany strukturalne
Test Quandta-Andrewsa, sformalizowany przez Andrewsa (1993), wykrywa zmiany strukturalne w parametrach regresji, gdy data punktu przełomu jest nieznana a priori. Przeszukuje on wszystkie kandydatury na daty przełomu w przyciętym wnętrzu próby, oblicza statystykę Walda (lub LM/LR) dla każdej kandydatury i raportuje supremum tych statystyk. Ekonomiści stosowani i analitycy szeregów czasowych używają go do testowania, czy współczynniki pozostają stabilne w całym oknie estymacji, bez konieczności określania, kiedy nastąpiła zmiana.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaEkonometria↔ compare
- Test Chow'a na zmianę strukturalnąEkonometria↔ compare
- Test CUSUM: Wykrywanie niestabilności parametrów w modelach regresjiEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →