Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona ze strukturalnym przełomem
Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP) ze strukturalnym przełomem rozszerza klasyczne ramy PP o możliwość uwzględnienia jednego lub więcej dyskretnych przesunięć w poziomie lub trendzie szeregu czasowego. Poprzez endogeniczne lub egzogeniczne identyfikowanie dat przełomów i uwzględnianie ich, testuje hipotezę zerową o pierwiastku jednostkowym przeciwko alternatywie stacjonarności względem trendu, która uwzględnia zmianę strukturalną, unikając błędnego przyjęcia niestacjonarności spowodowanego pominiętymi przełomami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →