Model TGARCH (Threshold GARCH)
Model TGARCH (Threshold GARCH) stanowi rozszerzenie standardowych ram GARCH, pozwalając na asymetryczne efekty pozytywnych i negatywnych szoków zwrotów na wariancję warunkową. Negatywne szoki — złe wiadomości — zazwyczaj wzmacniają zmienność bardziej niż pozytywne szoki o tej samej wielkości, co jest znanym faktem empirycznym zwanym efektem dźwigni. TGARCH wychwytuje tę asymetrię za pomocą wskaźnika progowego, który aktywuje się, gdy szok z poprzedniego okresu był negatywny.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
Źródła
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →