Test Zivot-Andrewsa typu Robust
Test Zivot-Andrewsa typu Robust stanowi rozszerzenie klasycznego testu pierwiastka jednostkowego Zivot-Andrews (1992), zapewniając wiarygodną inferencję w sytuacji, gdy składnik błędu może wykazywać heteroskedastyczność lub nie być zgodny z rozkładem normalnym. Testuje on, czy szereg czasowy posiada pierwiastek jednostkowy, jednocześnie endogenicznie identyfikując pojedyncze załamanie strukturalne na poziomie, trendzie lub obu tych cechach, bez konieczności wcześniejszego określania przez badacza daty załamania.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test wielokrotnych zmian strukturalnych Bai-PerronaEkonometria↔ compare
- Lee-Strazicich TestEkonometria↔ compare
- Lumsdaine-Papell TestEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-Perrona (PP)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnymEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →