Solidna estymacja GMM w różnicach
Solidna estymacja GMM w różnicach stosuje estymator GMM w różnicach pierwszego rzędu Arellano-Bonda ze standardowymi błędami odpornymi na heteroskedastyczność i autokorelację (HAC) lub poprawionymi przez Windmeijera, zapewniając prawidłowe wnioskowanie dla dynamicznych modeli panelowych, nawet gdy wariancje błędów nie są stałe lub reszty są skorelowane przekrojowo.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Estymator GMM metodą Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Panel Fixed Effects ModelEkonometria↔ compare
- System GMM dla danych panelowych (Estymator Blundella-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Robust System GMMEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →