OLS nieliniowe (Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów)
Szacunki OLS nieliniowego (Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów) dotyczą modeli regresji, w których warunkowa funkcja średniej jest nieliniowa względem parametrów. Podobnie jak standardowa metoda OLS, minimalizuje ona sumę kwadratów reszt, ale ponieważ nie istnieje rozwiązanie w postaci zamkniętej, estymator jest znajdowany poprzez iteracyjną optymalizację numeryczną. Przy standardowych warunkach regularności NLS jest zgodna i asymptotycznie normalna.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (GLS)Statystyka↔ compare
- Estymacja największej wiarygodnościStatystyka↔ compare
- Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
- Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (NGLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →