Regression modelEconometrics / time series

OLS nieliniowe (Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów)

Szacunki OLS nieliniowego (Nieliniowa metoda najmniejszych kwadratów) dotyczą modeli regresji, w których warunkowa funkcja średniej jest nieliniowa względem parametrów. Podobnie jak standardowa metoda OLS, minimalizuje ona sumę kwadratów reszt, ale ponieważ nie istnieje rozwiązanie w postaci zamkniętej, estymator jest znajdowany poprzez iteracyjną optymalizację numeryczną. Przy standardowych warunkach regularności NLS jest zgodna i asymptotycznie normalna.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateNonlinear OLS (Nonlinear Ordinary Least Squares). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-ols · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026