Regression model
Model nieliniowy autoregresyjny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)
Model NARDL, wprowadzony przez Shina, Yu i Greenwooda-Nimmo w 2014 roku, rozszerza ramy ARDL w celu uchwycenia asymetrycznych zależności długo- i krótkoterminowych, testując, czy pozytywne i negatywne zmiany regresora wpływają na zmienną zależną w różny sposób.
Przeczytaj pełny opis metody
Tylko dla członków
Zaloguj sięZaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
- Model gładkiego przejścia autoregresyjnego (STAR)Ekonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →