Progowy i gładko-przejściowy VAR (TVAR / STVAR)
Modele Threshold VAR i Smooth-Transition VAR to nieliniowe wielowymiarowe modele szeregów czasowych, w których współczynniki wektorowej autoregresji przełączają się między reżimami w zależności od zmiennej progowej. Opierając się na opracowaniu Tsaya z 1998 roku dotyczącym wielowymiarowych modeli progowych, modele te wychwytują różne struktury dynamiczne w fazach takich jak cykl koniunkturalny, kryzysy finansowe czy różnice w polityce.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ARCH-LM na klastrowanie zmiennościEkonometria↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model Markowa z przełączaniem reżimów (MS-AR / MS-VAR)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →