Test pierwiastka jednostkowego Breitunga
Test Breitunga, wprowadzony przez Jörga Breitunga w 2000 roku, jest nieparametrycznym testem pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych, zaprojektowanym do oceny, czy wszystkie jednostki przekrojowe w zbalansowanym panelu mają wspólny pierwiastek jednostkowy. W przeciwieństwie do konkurencyjnych testów pierwszej generacji, unika on członów korygujących błąd, które zależą od wyboru opóźnienia lub estymacji szerokości pasma jądra, zachowując tym samym lokalną moc przy hipotezie alternatywnej o jednorodności. Jest szeroko stosowany w ekonometrii makroekonomicznej i finansach, gdy badacz podejrzewa jednorodność przekrojową w strukturze autoregresyjnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli FisheraEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Im-Pesaran-Shin (IPS)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego panelu Levin-Lin-Chu (LLC)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →