Test ARCH-LM na klastrowanie zmienności
Test ARCH-LM jest diagnostyką mnożnikową Lagrange'a Roberta Engle'a (1982) dla autoregresyjnej heteroskedastyczności warunkowej w resztach dopasowanego modelu szeregów czasowych. Sprawdza on, czy wariancja błędu zmienia się w czasie i skupia w okresy spokoju i turbulencji, i jest to standardowy test wstępny przeprowadzany przed dopasowaniem modelu zmienności z rodziny GARCH.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Breuscha-Pagana na heteroskedastycznośćEkonometria↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Test White'a na heteroskedastycznośćEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →