Stochastic Frontier Analysis (SFA)
Stochastic Frontier Analysis to model regresji granicznej, wprowadzony przez Aignera, Lovella i Schmidta w 1977 roku, który szacuje funkcję produkcji, kosztów lub zysku, jednocześnie oddzielając nieefektywność techniczną każdej jednostki od zwykłego szumu statystycznego. Dzieli on składnik błędu na symetryczny składnik losowy i jednostronny składnik nieefektywności, co pozwala na uzyskanie wyników efektywności na poziomie przedsiębiorstwa lub kraju.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Aigner, D., Lovell, C.A.K. & Schmidt, P. (1977). Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Function Models. Journal of Econometrics, 6(1), 21–37. DOI: 10.1016/0304-4076(77)90052-5 ↗
- Battese, G.E. & Coelli, T.J. (1995). A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function for Panel Data. Empirical Economics, 20(2), 325–332. DOI: 10.1007/BF01205442 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Frontier Production Function Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/stochastic-frontier
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →