Przyczynowość Toda-Yamamoto ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP Toda-Yamamoto Causality)
Test przyczynowości TVP Toda-Yamamoto łączy rozszerzone podejście VAR Toda i Yamamoto (1995) — które uwzględnia szeregi czasowe z możliwą integracją lub kointegracją bez wstępnego testowania na obecność pierwiastków jednostkowych — z parametrami zmiennymi w czasie, co pozwala na zmianę związków przyczynowych między zmiennymi w różnych okresach, zamiast pozostawania ich stałymi w całym okresie próbkowania.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger wg Todę-YamamotęEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →