Test przyczynowości Grangerównej dla nieliniowych zależności Hiemstry-Jonesa
Test Hiemstry-Jonesa, wprowadzony w 1994 roku, jest nieparametryczną procedurą wykrywania nieliniowych zależności przyczynowych między dwoma szeregami czasowymi po usunięciu ich liniowych współzależności. Opracowany w kontekście dynamiki cen akcji i wolumenu obrotu, rozszerza standardowe ramy przyczynowości Grangerównej o charakterze liniowym, wykorzystując statystyki całki korelacji do wykrywania przewidywalności wynikającej z nieliniowych mechanizmów, których modele liniowe typu VAR nie są w stanie uchwycić.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konwergentne mapowanie krzyżowe (CCM)Wnioskowanie przyczynowe↔ compare
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Entropia transferuWnioskowanie przyczynowe↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →