Panel DF-GLS
Panel DF-GLS rozszerza test pierwiastka jednostkowego GLS Elliotta, Rothenberga i Stocka (1996) na dane panelowe, łącząc informacje przekrojowe i szeregów czasowych w celu sprawdzenia, czy zmienne zawierają pierwiastki jednostkowe. Wprowadzony przez Hadriego i współpracowników (2005) jest potężniejszy niż standardowe panelowe testy pierwiastka jednostkowego (IPS, LLC) dzięki zastosowaniu podejścia detrendingu GLS. Test ten jest niezbędny do ustalenia stacjonarności przed dopasowaniem modeli kointegracji lub dynamicznych modeli panelowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresywny rozkład opóźniony (ARDL) przekrojowyEkonometria↔ compare
- Test kointegracji MakiEkonometria↔ compare
- Panel KSSEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →