Panelowy test pierwiastków jednostkowych Phillipsa-Perrona
Panelowy test pierwiastków jednostkowych PP rozszerza nieparametryczną korektę Phillipsa-Perrona dla autokorelacji na panel wieloindywidualny. Testuje on hipotezę zerową, że wszystkie jednostki przekrojowe zawierają pierwiastek jednostkowy, wykorzystując zagregowaną lub uśrednioną statystykę typu PP, która jest odporna na heteroskedastyczne i autokorelowane błędy, nie wymagając jawnego wyboru opóźnień.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Panelowy test pierwiastka jednostkowego ADFEkonometria↔ compare
- Test granicowego modelu ARDL dla paneliEkonometria↔ compare
- Test kointegracji panelowej Engle'a-GrangeraEkonometria↔ compare
- Test KPSS dla paneli (Test stacjonarności paneli Hadriego)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →