SARIMAX — Sezonowy ARIMA z egzogenicznymi regresorami
SARIMAX rozszerza sezonowy model ARIMA (Box-Jenkins) o dodanie egzogenicznych zmiennych objaśniających, dzięki czemu może uchwycić wpływ świąt, wskaźników ekonomicznych lub zmiennych politycznych na szereg czasowy. Łączy on niesezonową i sezonową dynamikę autoregresyjną i średniej ruchomej z zewnętrznymi regresorami, a jego estymacja odbywa się metodą największej wiarygodności w postaci przestrzeni stanów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja wektorowa bayesowska (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Potrójne wygładzanie wykładnicze Holta-WintersaEkonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →