Test Q Ljunga-Boxa na autokorelację
Test Q Ljunga-Boxa to diagnostyczny test portmanteau zaproponowany przez Ljunga i Boxa (1978) w celu oceny, czy grupa autokorelacji w sekwencji reszt szeregu czasowego jest łącznie równa zeru. Jest szeroko stosowany do oceny adekwatności dopasowanych modeli szeregów czasowych — zwłaszcza modeli ARIMA — poprzez sprawdzenie, czy pozostałe reszty wykazują jakikolwiek systematyczny wzorzec. Test ma zastosowanie w ekonometrii, finansach i każdej dziedzinie, która opiera się na modelowaniu danych czasowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/ljung-box-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porównaj
- Test LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąEkonometria↔ porównaj
- Test Durbina-Watsona na autokorelacjęEkonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →