Nieliniowa kointegracja Engle'a-Grangera
Nieliniowa kointegracja Engle'a-Grangera rozszerza klasyczną dwuetapową procedurę Engle'a-Grangera na wykrywanie długookresowych stanów równowagi, gdzie dostosowanie do równowagi jest nieliniowe — na przykład, szybsze powyżej pewnego progu niż poniżej, lub sterowane mechanizmem płynnego przejścia. Jest szeroko stosowana w ekonomii finansowej, testach parytetu siły nabywczej oraz analizie cen towarów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Test kointegracji Johansena i wektorowy model korekty błęduFinanse↔ compare
- Model NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →