Regresja progowa
Regresja progowa to nieliniowy model przełączania reżimów, w którym parametry regresji przyjmują różne wartości powyżej i poniżej oszacowanej wartości progowej zmiennej progowej. Ramy podziału próby i estymacji progu zostały opracowane przez Bruce'a E. Hansena (2000) i są szeroko stosowane do danych szeregów czasowych i panelowych z przełamaniami strukturalnymi i zależnościami zależnymi od reżimu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Model nieliniowy autoregresyjny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →