Różnicowy estymator GMM z uwzględnieniem przełomów strukturalnych
Różnicowy estymator GMM z uwzględnieniem przełomów strukturalnych rozszerza estymator GMM w pierwszych różnicach Arellano-Bonda na dynamiczne modele panelowe, w których proces generujący dane zmienia się w jednym lub kilku nieznanych punktach przełomowych. Poprzez jawne uwzględnienie wskaźników przełomów lub dopuszczenie parametrów specyficznych dla reżimu, estymator unika obciążonych współczynników i nieważnych warunków momentów, które pojawiają się, gdy zmiana strukturalna jest ignorowana w standardowym dopasowaniu różnicowego estymatora GMM.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymator GMM Arellano-BondaEkonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Analiza danych panelowych ze strukturalnymi punktami zwrotnymiEkonometria↔ compare
- System GMM z uwzględnieniem przerw strukturalnychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →