TGARCH ze Zmianami Strukturalnymi (Threshold GARCH ze Zmianami Strukturalnymi)
TGARCH ze Zmianami Strukturalnymi rozszerza model Threshold GARCH (GJR-GARCH) o dyskretne, trwałe przesunięcia w procesie zmienności. Wykrywając zmiany strukturalne i uwzględniając je — albo jako wyraz wolny specyficzny dla reżimu, albo jako zmienne zero-jedynkowe — model oddziela prawdziwą trwałość zmienności od pozornej trwałości wywołanej ignorowanymi zmianami reżimu, a także zachowuje asymetryczny efekt dźwigni, który charakteryzuje dane dotyczące zwrotów z akcji i rynków finansowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →