Regression modelEconometrics / time series

Robust System GMM

Robust System GMM to dwuetapowy estymator danych panelowych, który łączy warunki momentów różnicowych i poziomów Blundella i Bonda (1998) z korektą wariancji dwuetapowej dla skończonych prób Windmeijera (2005), zapewniając prawidłowe wnioskowanie nawet w krótkich panelach z utrwaloną zmienną zależną, indywidualnymi efektami stałymi i potencjalnie endogenicznymi regresorami.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-system-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateRobust System GMM (Robust System Generalized Method of Moments Estimator). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-system-gmm · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026