Robust System GMM
Robust System GMM to dwuetapowy estymator danych panelowych, który łączy warunki momentów różnicowych i poziomów Blundella i Bonda (1998) z korektą wariancji dwuetapowej dla skończonych prób Windmeijera (2005), zapewniając prawidłowe wnioskowanie nawet w krótkich panelach z utrwaloną zmienną zależną, indywidualnymi efektami stałymi i potencjalnie endogenicznymi regresorami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Ekonometria↔ compare
- Estymator GMM różnicowy (Estymator Arellano-Bonda)Ekonometria↔ compare
- Metoda zmiennych instrumentalnych (IV) do wnioskowania przyczynowegoEkonomika zdrowia↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →