Nieliniowy estymator GMM typu Arellano-Bond dla nieliniowych danych panelowych
Nieliniowy estymator GMM typu Arellano-Bond rozszerza klasyczne ramy estymatora GMM typu difference-GMM typu Arellano-Bond na modele panelowe, w których warunkowa funkcja średniej jest nieliniowa względem parametrów lub zmiennych. Wykorzystuje on opóźnione poziomy zmiennej zależnej jako instrumenty po pierwszym różnicowaniu w celu usunięcia indywidualnych efektów stałych, co prowadzi do uzyskania spójnych estymatorów w krótkich panelach dynamicznych z nieliniowymi specyfikacjami, takimi jak modele zliczające, czasowe lub multiplikatywne.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →