Model NARDL ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-NARDL)
Model NARDL ze zmiennymi w czasie parametrami (TVP-NARDL) rozszerza ramy nieliniowego ARDL, pozwalając, aby współczynniki dla dodatnich i ujemnych sum częściowych regresora zmieniały się w czasie. Ta kombinacja pozwala uchwycić zarówno asymetryczne reakcje, jak i niestabilność strukturalną w długo- i krótkoterminowych zależnościach w ramach jednej specyfikacji kointegracyjnej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Model nieliniowy autoregresyjny z rozłożonym opóźnieniem (NARDL)Ekonometria↔ compare
- Regresja progowaEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →