Global VAR
Global VAR (GVAR) to jest rozbudowana struktura modelowania makroekonomicznego łącząca wiele krajów (lub regionów) poprzez kanały handlowe i finansowe, pozwalająca na propagację szoków z jednego kraju w całym systemie globalnym. Wprowadzony przez Pesaran et al. (2004), rozwiązuje on problem klątwy wymiarowości w międzynarodowych modelach VAR poprzez estymację specyficznych dla krajów modeli VAR uwarunkowanych zmiennymi zagranicznymi, a następnie rozwiązanie systemu powiązującego wszystkie kraje. Podejście to jest nieocenione w analizie globalnych efektów przenikania (spillover) i międzynarodowej koordynacji polityki.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Panel VARXEkonometria↔ compare
- Panelowe VAR progoweEkonometria↔ compare
- TVP-FAVAREkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →