Model ARCH (Autoregresywna Heteroskedastyczność Warunkowa)
Model ARCH, wprowadzony przez Roberta Engle'a w 1982 roku, ujmuje zmienną w czasie zmienność w finansowych i makroekonomicznych szeregach czasowych. Modeluje on warunkową wariancję błędu dzisiejszego jako funkcję przeszłych błędów podniesionych do kwadratu, wyjaśniając, dlaczego okresy dużej zmienności grupują się razem – zjawisko znane jako klastrowanie zmienności.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Źródła
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregresyjny Zintegrowany Model Średniej Ruchomej)Ekonometria↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometria↔ compare
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →