Model Autoregresji Wektorowej z Fouriera
Model Autoregresji Wektorowej (VAR) z Fouriera stanowi rozszerzenie standardowego modelu VAR, zastępując stałe składniki deterministyczne komponentami trygonometrycznymi Fouriera. Pozwala to na stopniowe i płynne zmiany poziomu (interceptu) oraz opcjonalnie trendu w czasie. Eliminuje to potrzebę wcześniejszego określania liczby, momentu lub kształtu przełomów strukturalnych w wielowymiarowym systemie szeregów czasowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test graniczny Fouriera ARDLEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger w wersji FourieraEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędu wektorowego z użyciem transformacji Fouriera (Fourier VECM)Ekonometria↔ compare
- Model VAR z przełamaniem strukturalnymEkonometria↔ compare
- Wektorowa Autoregresja Strukturalna (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →