Model regresji panelowej z gładkim przejściem
Modele regresji panelowej z gładkim przejściem (PSTR) opisują nieliniowe zależności panelowe, w których współczynniki płynnie (a nie gwałtownie) przechodzą między reżimami w miarę przekraczania progów przez zmienną przejściową. Wprowadzone przez Gonzaleza i wsp. (2005), rozszerzają one uniwersalne modele autoregresji z gładkim przejściem (STAR) na dane panelowe, ujmując stopniowe zmiany w zachowaniach ekonomicznych. Podejście to jest realistyczne, gdy koszty dostosowania powodują gładkie (nie nagłe) zmiany reżimów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interaktywne Efekty StałeEkonometria↔ compare
- Panelowe VAR progoweEkonometria↔ compare
- TVP-FAVAREkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →