Test Durbina-Watsona na autokorelację
Test Durbina-Watsona, opracowany przez Jamesa Durbina i Geoffreya Watsona w latach 1950–1951, wykrywa autokorelację szeregową pierwszego rzędu w resztach regresji liniowej. Jego statystyka przyjmuje wartości z zakresu od 0 do 4, przy czym wartość bliska 2 wskazuje na brak autokorelacji, wartości zbliżone do 0 wskazują na autokorelację dodatnią, a wartości zbliżone do 4 wskazują na autokorelację ujemną. Pozostaje on jedną z najczęściej raportowanych diagnostyk regresji, pomimo dobrze znanych ograniczeń.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/durbin-watson-test
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Test LM Breuscha-Godfreya na autokorelację szeregowąEkonometria↔ porównaj
- Metoda najmniejszych kwadratów uogólnionych (GLS)Statystyka↔ porównaj
- Regresja liniowa wielorakaStatystyka↔ porównaj
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ porównaj
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →