Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Im-Pesaran-Shin (IPS)
Test IPS, wprowadzony przez Im, Pesaran i Shin w 2003 r., jest testem pierwiastka jednostkowego dla paneli, przeznaczonym dla paneli heterogenicznych, w których współczynnik autogresyjny może się różnić między jednostkami przekrojowymi. Uśrednia on indywidualne statystyki t testu rozszerzonego Dickeya-Fullera (ADF) i konstruuje wystandaryzowaną statystykę o granicznej dystrybucji normalnej, co czyni go jednym z najszerzej stosowanych testów pierwiastka jednostkowego pierwszej generacji w ekonometrii stosowanej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/im-pesaran-shin-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego BreitungaEkonometria↔ compare
- Test CIPSEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego panelu Levin-Lin-Chu (LLC)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →