Regression modelEconometrics / time series

Regresja kwantylowa typu "kwantyl na kwantyl" z wykorzystaniem transformacji Fouriera

Regresja kwantylowa typu "kwantyl na kwantyl" z wykorzystaniem transformacji Fouriera rozszerza ramy regresji kwantylowej typu "kwantyl na kwantyl" (QQ) Sim i Zhou (2015) poprzez włączenie trygonometrycznych wyrazów Fouriera do lokalnego liniowego modelu kwantylowego. Pozwala to oszacowanej zależności między kwantylami jednej zmiennej a kwantylami drugiej na płynne zmienianie się w czasie, wychwytując stopniowe zmiany strukturalne bez narzucania znanej daty przełomu.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Quantile-on-Quantile Regression (Fourier-Augmented Quantile-on-Quantile Regression). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-quantile-on-quantile-regression · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026