Test pierwiastka jednostkowego Zivota-Andrewsa z jednym przełomem strukturalnym
Test Zivota-Andrewsa (ZA), wprowadzony przez Erica Zivota i Donalda Andrewsa w 1992 r., jest sekwencyjnym testem pierwiastka jednostkowego, który dopuszcza pojedynczy przełom strukturalny w nieznanej dacie. Rozszerza on rozszerzony model Dickeya-Fullera, endogenicznie wybierając punkt przełomu, który dostarcza najsilniejszych dowodów przeciwko hipotezie zerowej o pierwiastku jednostkowym, co czyni go szczególnie użytecznym dla makroekonomicznych i finansowych szeregów czasowych, które mogły zostać zakłócone przez takie zdarzenia, jak zmiany polityki, kryzysy finansowe czy szoki podażowe.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test pierwiastka jednostkowego rozszerzony testem Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Lee-Strazicich TestEkonometria↔ compare
- Lumsdaine-Papell TestEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →