Funkcja odpowiedzi impulsowej (IRF)
Funkcja odpowiedzi impulsowej (IRF) śledzi dynamiczną reakcję każdej zmiennej w systemie wektorowej autoregresji (VAR) na jednorazowy wstrząs w jednym z jej składników błędu w określonym przez użytkownika horyzoncie prognozy. Jest to podstawowe narzędzie do analizy strukturalnej po estymacji VAR i jest szeroko stosowane w makroekonomii, ekonomii monetarnej i finansach do ilościowego określania, w jaki sposób wstrząsy propagują się przez wzajemnie połączone systemy szeregów czasowych.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3-540-40172-8
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Impulse Response Function (IRF). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/impulse-response-function
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dekompozycja wariancji błędu prognozy (FEVD)Ekonometria↔ compare
- Wektorowa Autoregresja Strukturalna (SVAR)Ekonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →