Test CIPS — Test pierwiastka jednostkowego dla paneli z rozszerzeniem przekrojowym
Test CIPS, wprowadzony przez Pesaran (2007), jest testem pierwiastka jednostkowego drugiego pokolenia dla paneli, w których jednostki przekrojowe dzielą nieobserwowane wspólne czynniki indukujące zależność przekrojową. Poprzez rozszerzenie każdej indywidualnej regresji ADF o średnie przekrojowe i ich opóźnienia, test CIPS uwzględnia tę zależność i zapewnia wiarygodną inferencję tam, gdzie testy pierwszego pokolenia, takie jak oryginalny test IPS, zawodzą. Jest szeroko stosowany w panelach makroekonomicznych i finansowych, gdzie wstrząsy rozprzestrzeniają się między krajami lub regionami.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented IPS (CIPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cips-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego dla paneli Im-Pesaran-Shin (IPS)Ekonometria↔ compare
- PANIC Test: Panel Unit Root Analysis with Common Factor DecompositionEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →