Test ko-integracji (Johansen / Engle-Granger)
Test ko-integracji bada, czy niestacjonarne szeregi czasowe, z których każdy zawiera pierwiastek jednostkowy, dzielą stabilną, długookresową relację równowagi. Jednorównaniowe podejście rezydualne zostało wprowadzone przez Engle'a i Grangera (1987), a systemowe podejście oparte na randze przez Johansena (1988).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Źródła
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
- Model Korekcji Błędów Wektorowych (VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →