Test na kointegrację Johansena ze strukturalnym przełomem
Test kointegracji Johansena ze strukturalnym przełomem rozszerza standardową procedurę Johansena opartą na maksymalnej wiarygodności na sytuacje, w których wielowymiarowy szereg czasowy wykazuje przesunięcia poziomu lub przełomy trendu. Poprzez włączenie zmiennych pozornych lub regresorów przełomu do VECM, test określa rangę kointegracji bez mylenia rzeczywistych długoterminowych zależności ze zmianami reżimu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL ze strukturalnym przełamaniemEkonometria↔ compare
- Test kointegracji Engla-Grangera z uwzględnieniem przełomu strukturalnegoEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędu wektorowego ze zmianami strukturalnymi (SB-VECM)Ekonometria↔ compare
- Model korekcji błędem (VECM)Ekonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →