Model TGARCH ze zmiennymi w czasie
Model TVP-TGARCH rozszerza model Threshold GARCH, pozwalając jego parametrom zmienności ewoluować w czasie poprzez reprezentację przestrzeni stanów. Model ten uwzględnia zarówno efekt dźwigni — że negatywne szoki zwrotu zwiększają zmienność bardziej niż pozytywne — jak i zmiany strukturalne w tej asymetrii, co czyni go dobrze dopasowanym do długich finansowych szeregów czasowych podlegających zmianom reżimu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (Prognozowanie zmienności)Ekonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →