Test Pierwotnej Pierwiastka Fouriera Zivota-Andrews
Test Fouriera Zivota-Andrews rozszerza klasyczny test pierwotnej pierwiastka Zivota-Andrews (1992) poprzez zastąpienie ostrych, pojedynczych zmiennych fikcyjnych opisujących przełom strukturalny aproksymacją Fouriera niskiej częstotliwości, co pozwala testowi uwzględniać płynne, stopniowe i wielokrotne nieznane przełomy w poziomie lub trendzie szeregu.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozszerzony test pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF)Ekonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z użyciem FourieraEkonometria↔ compare
- Fourier KPSS testEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test pierwiastka jednostkowego ADF z uwzględnieniem łamania strukturalnegoEkonometria↔ compare
- Test niestabilności strukturalnej Zivota-AndrewsEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →