Regression modelEconometrics / time series

Test Pierwotnej Pierwiastka Fouriera Zivota-Andrews

Test Fouriera Zivota-Andrews rozszerza klasyczny test pierwotnej pierwiastka Zivota-Andrews (1992) poprzez zastąpienie ostrych, pojedynczych zmiennych fikcyjnych opisujących przełom strukturalny aproksymacją Fouriera niskiej częstotliwości, co pozwala testowi uwzględniać płynne, stopniowe i wielokrotne nieznane przełomy w poziomie lub trendzie szeregu.

Zastosuj w EconMindWkrótceWideoWkrótceDownload slides

Przeczytaj pełny opis metody

Tylko dla członków

Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.

Zaloguj się

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Źródła

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Jak cytować tę stronę

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Cytowana przez

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Pobrano 2026-06-15 z https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Zbiór danych: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026