Test przyczynowości Granger Toda-Yamamoto z użyciem Fouriera (Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test)
Test przyczynowości Fouriera Toda-Yamamoto (FTY) rozszerza klasyczną procedurę Toda-Yamamoto poprzez włączenie trygonometrycznych składników Fouriera do rozszerzonego modelu VAR w celu uchwycenia płynnych, stopniowych zmian strukturalnych w składniku deterministycznym. Zachowuje on kluczową zaletę podejścia Toda-Yamamoto – przyczynowość Granger można testować bez wstępnego testowania rzędu integracji lub kointegracji – jednocześnie dramatycznie poprawiając wielkość (size) i moc (power) testu w przypadku wystąpienia zmian.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test przyczynowości GrangeraEkonometria↔ compare
- Test przyczynowości Granger wg Todę-YamamotęEkonometria↔ compare
- Model Autoregresji Wektorowej (VAR)Ekonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →