Model Markowa z przełączaniem reżimów (MS-AR / MS-VAR)
Model Markowa z przełączaniem reżimów pozwala na probabilistyczną zmianę parametrów szeregu czasowego pomiędzy ukrytymi reżimami sterowanymi łańcuchem Markowa. Wprowadzony przez Hamiltona (1989) i dalej rozwijany przez Kima i Nelsona (1999), automatycznie wykrywa fazy cyklu koniunkturalnego, takie jak ekspansje i recesje.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Wykładniczy GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Uogólniona warunkowa heteroskedastyczność z autoregresją (GARCH)Ekonometria↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Autoregresja Wektorowa (VAR)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →