Panel TGARCH (Threshold GARCH dla danych panelowych)
Panel TGARCH rozszerza model Threshold GARCH (GJR-GARCH) na dane panelowe, pozwalając każdej jednostce przekrojowej na wykazywanie asymetrycznych reakcji zmienności — gdzie negatywne wstrząsy generują większe wzrosty wariancji niż pozytywne wstrząsy o tej samej wielkości — jednocześnie wykorzystując wymiar przekrojowy do uzyskania bardziej efektywnych estymatorów parametrów.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Finanse↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetryczny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Panel EGARCHEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →