Model nieliniowej autoregresji rozłożonego opóźnienia dla danych panelowych (Panel NARDL)
Panel NARDL rozszerza ramy czasowe NARDL Shin, Yu i Greenwood-Nimmo (2014) na ustawienie danych panelowych, umożliwiając badaczom jednoczesne wykrywanie asymetrycznych długo- i krótkookresowych zależności między zmiennymi w wielu przekrojach. Dzieląc regresor na dodatnie i ujemne sumy częściowe, model testuje, czy wzrosty i spadki zmiennej objaśniającej mają różne efekty na wynik.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Testy kointegracji panelowej (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model korekcji błędów wektorowych dla danych panelowych (Panel VECM)Ekonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →