Filtr Hodricka-Prescotta: dekompozycja trendu i cyklu dla makroekonomicznych szeregów czasowych
Filtr Hodricka-Prescotta (HP) jest techniką regularyzowanego dopasowania metodą najmniejszych kwadratów, stosowaną w makroekonomii i finansach empirycznych do dekompozycji szeregu czasowego na gładką składową długookresowego trendu i składową krótkookresowego cyklu. Wprowadzony przez Hodricka i Prescotta (1997) przy użyciu danych z powojennych cykli koniunkturalnych w USA, stał się jednym z najszerzej stosowanych filtrów w analizie cykli koniunkturalnych, badaniach polityki pieniężnej i ekonometrii stosowanej.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Filtr pasmowo-przepustowy Baxtera-KingaEkonometria↔ compare
- Model przestrzeni stanów (filtr Kalmana)Ekonometria↔ compare
- Dekompozycja STL: Dekompozycja sezonowo-trendowa z użyciem LoessEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →