Estymator Pooled Mean Group (PMG)
Estymator Pooled Mean Group (PMG), wprowadzony przez Pesaran, Shin i Smith (1999), jest techniką analizy danych panelowych przeznaczoną dla dynamicznych, heterogenicznych paneli, w których długookresowa zależność równowagowa jest wspólna dla wszystkich grup, ale dynamika krótkookresowa i wariancje błędów mogą się różnić. Jest on szczególnie odpowiedni dla makro-paneli o umiarkowanych N i T, takich jak badania wzrostu gospodarczego w ujęciu międzynarodowym, zużycia energii i rozwoju finansowego.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446), 621–634. DOI: 10.1080/01621459.1999.10474156 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 2). Pooled Mean Group Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/pooled-mean-group
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test granic ARDL (Pesaran Bounds Test)Ekonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →