Estymator Arellano-Bond GMM z transformacją Fouriera
Estymator Arellano-Bond GMM z transformacją Fouriera to estymator paneli dynamicznych, który rozszerza klasyczne ramy estymatora Arellano-Bonda GMM opartego na różnicach pierwszych o trygonometryczne człony Fouriera w celu uchwycenia płynnych, stopniowych zmian strukturalnych w wymiarze czasowym. Radzi sobie z endogenicznością za pomocą instrumentów opartych na opóźnionych poziomach zmiennych, pozostając jednocześnie odpornym na nieznane nieliniowe trendy, które standardowy estymator GMM oparty na różnicach ignoruje.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model dynamicznych danych panelowychEkonometria↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →