Ekonometria
Počet metód: 409.
Econometrics / time series 251
Model ARCH (autoregresná podmienená heteroskedasticita)Estmátor Arellano-Bond GMMModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuAutoregregresný model (AR)Bayesovský test jednotkovej odmocniny ADFBayesovský autoregresný (AR) modelBayesovský ARCH modelBayesovský test hraníc ARDLBayesovský model ARIMABayesovský ARMA modelBayesovský DCC-GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesovský GMM rozdielovBayesovský dynamický panelový dátový modelBayesovský model EGARCHBayesovský model s fixnými efektmiBayesovský GARCH modelBayesovská Grangerova kauzalitaBayesovský Hausmanov testBayesovský model kĺzavých priemerov (MA)Bayesovský NARDL: Nelineárny ARDL s Bayesovským odhadomBayesian OLSBayesovská analýza panelových dátBayesovský unit root test Phillipsa-PerronaBayesovská kvantilovo-kvantilová regresiaBayesovský model náhodných efektovBayesovský model SARIMAModel Bayesovského štruktúrneho VAR (B-SVAR)Bayesian System GMMBayesovský TGARCH (prahový GARCH s Bayesovským odhadom)Bayesovský test kauzality Toda-YamamotoBayesovský VAR model (BVAR)Bayesovský model vektorovej korekcie chýb (Bayesian VECM)Bayesovské vážené najmenšie štvorce (Bayesian WLS)Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Dynamický model panelových dátModel EGARCH (Exponenciálny GARCH)Kointegračný test Engle-GrangerModel s pevnými efektmiFourier test jednotky korelácieFourier AR modelFourier ARCH modelFourier ARDL Bounds TestFourier Arellano-Bond GMMModel Fourier ARIMAFourier ARMA ModelFourier DCC-GARCH modelModel Fourierových dynamických panelových dátFourier EGARCH: Modelovanie volatility s hladkými štrukturálnymi zlomamiFourier Engle-Grangerov test kointegrácieModel Fourierových fixných efektovFourier GARCH modelFourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)Fourier Granger kauzalitný testFourierov Hausmanov testKointegračný test Fourier JohansenFourierov KPSS test stacionarity s hladkými štrukturálnymi zlomamiModel Fourierovho kĺzavého priemeru (Fourier MA)Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourierova panelová dátová analýzaTest jednotkovej odmocniny Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)Fourierova kvantilovo-kvantilová regresiaModel náhodných efektov FourierModel Fourier SARIMAFourierov štrukturálny vektorový autoregresný (Fourier SVAR) modelGMM s Fourierovou sústavouModel Fourier TGARCHFourier Toda-Yamamoto Granger kauzalita testModel Fúriérovho VARFourierov vektorový korekčný model chýb (Fourier VECM)Fourier WLS (Fourier Flexible Weighted Least Squares)Fourier Zivot-Andrews Unit Root TestGrangerov test kauzalityModel kĺzavých priemerov (MA)Nelineárny test jednotkovej odmocniny ADF (KSS test)Nelineárny autoregresný (NAR) modelNelineárny model ARCH (NARCH)Nelineárny ARDL (NARDL) modelTest hraníc nelineárneho ARDL (NARDL)Nelineárny GMM Arellano-Bonda pre dynamické panelové dátaNelineárny model ARIMANelineárny model ARMA (NARMA)Nelineárny model DCC-GARCH (Asymetrická dynamická podmienená korelácia)Ne lineárny GMM v rozdielochNelineárny dynamický panelový modelNelineárny EGARCH modelNelineárna kointegrácia Engle-GrangeraNelineárny model fixných efektovNelineárny model GARCHNelineárne zovšeobecnené metódy najmenších štvorcov (NGLS)Nelineárny Grangerov test kauzalityNelineárna Hausmanova špecifikačná skúškaNelineárna kointegrácia podľa JohansenaNelineárny test KPSSModel nelineárneho kĺzavého priemeru (NMA)Model nelineárnej autoregresie s distribuovanými oneskoreniami (NARDL)Nelineárna OLS (nelineárne najmenšie štvorce)Nelineárna analýza panelových dátNelineárna jednotková koreňová skúška Phillipsa-PeronaNelineárny model náhodných efektovNelineárny model SARIMAModel nelineárnej štrukturálnej vektorovej autoregresie (NL-SVAR)Nelineárny systém GMMNelineárny model TGARCHNelineárna kauzalitná skúška Toda-YamamotoNelineárny VAR modelNelineárny vektorový model korekcie chýb (Nonlinear VECM)Nelineárne vážené metódy najmenších štvorcov (NWLS)Nelineárna jednotková regresná skúška Zivota-AndrewsaPanelový test koreňových jednotiek ADFModel Panel Autoregregresie (Panel AR)Test hraníc Panel ARDLOdhadzovač GMM pre panelové dáta Arellano-BondModel Panel ARIMAModel Panel ARMAAnalýza panelových dátModel Panel DCC-GARCHDynamický panelový modelPanel EGARCHPanelový kointegračný test Engle-GrangerModel s fixnými efektmi paneluModel Panel GARCHPanelové zovšeobecnené najmenšie štvorce (Panel GLS)Panelový Grangerov test kauzalityPanelový Hausmanov testPanel Johansenov test kointegráciePanelový KPSS test (Hadriho test stacionarity panelu)Panel NARDLPanel OLS (združené metódy najmenších štvorcov)Panelový test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaRegresia kvantilov na kvantiloch v panelových dátachModel náhodných efektov pre panelové dátaModel Panel SARIMAPanelový štrukturálny vektorový autoregresný (Panel SVAR) modelSystémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Panel TGARCH (Threshold GARCH pre panelové dáta)Kauzalitný test Panel Toda-YamamotoModel vektorovej korekcie chýb panelu (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews testTest jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaKvantilovo-kvantilová (QQ) regresiaRobustný test jednotkovej odmocniny Augmented Dickey-FullerRobustný autoregresný modelRobustný model ARCHRobustný test hraníc ARDL pre kointegráciuRobustný Estimátor GMM Arellana-BondaRobustný model ARIMARobustný model ARMARobustný GARCH model s dynamickou podmienkou korelácie (Robust DCC-GARCH)Robustný Diferenčný GMMRobustný model dynamických panelových dátRobustný EGARCH modelRobustný test kointegácie Engle-GrangerRobustný model s fixnými efektmiRobustný GARCH modelRobustné zovšeobecnené najmenšie štvorce (Robust GLS)Robustná Grangerova kauzalitaRobustná kointegračná metóda JohansenaRobustný KPSS test stacionarityRobustný model klzavého priemeru (MA)Robust NARDLRobustná metóda najmenších štvorcov (OLS s robustnými štandardnými chybami)Robustná analýza panelových dátRobustný test jednotkovej odmocniny Phillipsa-Perrona (PP)Robustná kvantilová regresia (RQQR)Robustný model náhodných efektovRobustný SARIMA modelRobustný model vektorovej autoregresie (Robust SVAR)Robust System GMMRobust TGARCHRobustný model vektorovej autoregresie (Robust VAR)Robustný model vektorovej korekcie chýb (Robust VECM)Robustné vážené najmenšie štvorce (Robustné WLS)Robustný Zivotov-Andrewsov testModel SARIMATest rozpadu štruktúry ADF na jednotkový koreňModel AR so štrukturálnymi zlomamiModel ARCH so štrukturálnymi zlomamiTest hraníc ARDL so štrukturálnymi zlomamiModel ARIMA so štrukturálnymi zlomamiModel DCC-GARCH so štruktúrnymi zlomamiDifference GMM so štruktúrnymi zlomamiModel dynamických panelových dát so štrukturálnym zlomomModel EGARCH so štruktúrnymi zlomamiTest kointegračnej závislosti Engle-Granger s testom štrukturálnej zmenyModel fixných efektov so štrukturálnymi zlomamiGLS so štruktúrnymi zlomamiGranger kauzalita so štrukturálnymi zlomamiHausmanov test štrukturálnych zlomovTest kointegrácie Johansena so štrukturálnou zmenouTest KPSS pri štrukturálnej zmeneModel štruktúrnych zlomov MANARDL so štruktúrnymi zlomamiOLS so štruktúrnym zlomomAnalýza panelových dát so štrukturálnymi zlomamiPhillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomomRegresia kvantilov na kvantiloch so štrukturálnymi zlomamiModel náhodných efektov so štrukturálnymi zlomamiSARIMA model so štrukturálnymi zlomamiModel štrukturálnych zlomov SVARSystém GMM so štrukturálnymi zlomamiTGARCH so štruktúrnymi zlomami (Threshold GARCH so štruktúrnymi zlomami)Test kauzality podľa Toda-Yamamota so štrukturálnymi zlomamiModel štruktúrnych zlomov VARVektorový model korekcie chýb so štrukturálnymi zlomami (SB-VECM)Structural Break WLSTest zmeny štruktúry Zivot-Andrews pre jednotkový koreňŠtrukturálna vektorová autoregresia (SVAR)Model TGARCH (Threshold GARCH)Test prírastkov s časovo premennými parametrami (TVP-ADF)Model časovo premenných autoregresných parametrov (TVP-AR)Model TVP-ARCH s parametrami meniacimi sa v časeČasovo premenlivý ARDL test hranícParametrický GMM s časovo premennými parametrami Arellano-BondARIMA model s časovo-premenlivými parametrami (TVP-ARIMA)Model ARMA s časovo premennými parametrami (TVP-ARMA)Model DCC-GARCH s časovo premennými parametramiGMM s parametrami meniacimi sa v časeDynamický panelový dátový model s časovo premenlivými parametramiModel TVP-EGARCHKointegrácia Engle-Grangera s časovo premennými parametramiModel fixných efektov s časovo premennými parametramiModel GARCH s časovo premennými parametrami (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLSGrangerova kauzalita s časovo premenlivými parametramiHausmanov test časovo premenných parametrovJohansenova kointegrácia s časovo premenlivými parametramiTest KPSS s časovo premennými parametramiModel kĺzavých priemerov s časovo premennými parametramiModel časovo premenných parametrov NARDL (TVP-NARDL)Regresia najmenších štvorcov s časovo premenlivými parametrami (TVP-OLS)Analýza panelových dát s časovo premennými parametramiTest jednotkovej odmocniny s časovo sa meniacimi parametrami Phillips-PerronRegresia s časovo premennými parametrami na kvantiloch (TVP-QQ)Model náhodných efektov s časovo premennými parametramiModel časovo premenných parametrov SARIMA (TVP-SARIMA)Model časovo premenných parametrov SVAR (TVP-SVAR)Systémový GMM s časovo premennými parametramiModel TGARCH s časovo premennými parametramiKauzalita Toda-Yamamoto s časovo sa meniacimi parametramiVAR model s časovo premenlivými parametrami (TVP-VAR)VECM s časovo premennými parametrami (TVP-VECM)Metóda vážených najmenších štvorcov s časovo premennými parametrami (TVP-WLS)Test Zivot-Andrews s časovo premennými parametramiTest kauzality Toda-YamamotoVektorová autoregresia (VAR)Vektorový model korekcie chýb (VECM)Test zlomov v štruktúre podľa Života-Andrews
Regression-model 71
Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)Test ARCH-LM na zhlukovanie volatilityARDL test hraníc (Pesaranov test hraníc)ARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesomModel ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuOdhadovač rozšírenej priemernej skupiny (Augmented Mean Group, AMG)Bayesovská vektorová autoregresia (BVAR)Breusch-Godfreyho LM test sériovej korelácieBreusch-Paganov test na heteroskedasticituOdhadovač spoločných korelovaných efektov metódy priemernej skupiny (CCEMG)Model všeobecnej rovnováhy (CGE)Test Chowovho typu na regresný zlomTest kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Konformná predikcia pre časové radyMetóda Crostona pre prerušovaný dopytMetóda rozdielu rozdielov (Diff-in-Diff)Model dynamického stochastického všeobecného rovnovážneho stavu (DSGE)Durbin-Watsonov test na autokoreláciuOdhadovač dynamických metód najmenších štvorcov (DOLS)Exponential GARCH (EGARCH)ETS: Chyba, Trend, Sezónne exponenciálne vyhladzovanieExponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Faktorovo augmentovaná vektorová autoregresia (FAVAR)Panelový model s fixnými efektmiEstimátor plne modifikovaných OLS (FMOLS)Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Model GARCH (predikcia volatility)GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Zovšeobecnená metóda momentov (GMM) odhadGrangerov kauzalitný testHausmanov test špecifikácie (FE vs RE)Heckmanov model výberu vzorky (Heckit / Tobit typ II)Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanieTest KPSS stacionarityModel prepínania Markovových režimov (MS-AR / MS-VAR)Multinomiálna logistická regresiaNelineárny autoregresný distribuovaný lag (NARDL) modelNegatívna binomická regresiaRegresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Logistická regresia pre ordinálne premenné (Ordered Logit/Probit)Testy panelovej kointegrácie (Pedroni, Kao, Westerlund)Model fixných efektov pre panelové dátaPanel Vector Autoregression (Panel VAR)Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej koreneRegresia Poisson a záporná binomická regresiaModel probitovej regresieProrokKvantilová regresiaRamseyov test RESET na funkčný tvarModel náhodných efektov pre panelové dátaModel s náhodnými efektmi (Random Effects Panel Model)Regresný diskontinuitný dizajn (RDD)SARIMA (Seasonal ARIMA)SARIMAXZdanlivo nesúvisiace regresie (SUR)Spatial RegressionModel hladkého prechodového autoregresie (STAR)Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Stochastická regresná analýza (SFA)Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSMetóda ThetaTrojstupňové najmenšie štvorce (3SLS)Autoregresné modely s prahovou a hladkou prechodovou zmenou (TVAR / STVAR)Regresia s prahovou hodnotouTobitov model cenzurovanej regresieModel vektorovej autoregresie (VAR)Vektorový model korekcie chyby (VECM)Bielov test heteroskedasticity